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【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

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【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

【每日简评】

比特币经历了5天下跌,支撑在33000美元,以太坊也连跌四天。本周的整体走势是下跌,日线五连阴已经很久没有出现过了,牛市的回调总是强劲的,大部分投资者的爆仓都发生在牛市。

播报数据由Greeks.live提供。

 

【每日数据】

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

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【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 99%  

30d 82%

90d 68%

1Y   82%

 

【期权成交量】

期权成交量15亿美元,连续两天都有十分惊人的成交量,目前持仓量为75亿美元,持仓量维持不变,币价下跌造成了美元计价的下降。

 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 134.4%, 3m 120.5%, 6m 109.4%

1/12 :1m 137.8%, 3m 117.5%, 6m 109.1%

比特币连续的砸盘使得之前的FOMO情绪有所冷却。但是巨大的波动水平使得现在的买方优势极大,只关注Delta和Vega的盈利就已经可以覆盖成本,如果配合Gamma端的盈利,即使顶着100+%的IV也可以做。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出看涨期权的交易连续三天极其强势,高IV暴跌时抄底卖Call是很划算的生意。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

 

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓8.17万币,3月期限约为3.8万币,持仓量变化不大。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 122%  

30d 121%

90d 95%

1Y  108%

以太坊今日期权成交量1.21亿美元,持仓量13亿美元。

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日  :1m 178%,3m 152%,6m 137%

1/12  :1m 180%,3m 157%,6m 137%

以太坊回调了四天,但是幅度大于比特币,目前的波动使得卖方急需横盘获得喘息,增加现货持仓同时加卖Call很划算。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,四种力量比较均衡,和比特币的分布完全不同。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

 

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是29.7万ETH,1月底为24.1万ETH。

【Deribit期权市场播报】0113—下跌周

 作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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