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【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【每日简评】

比特币维持在19000美元上方,继续箱形整理。目前无论是比特币还是以太坊,3月期限的IV明显高于其他期限,这个溢价很适合做一些IV回归的操作。

今天成交量最高的合约是18日到期的22000call,因为此合约在Greeks上成交了一笔大宗交易。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 49%  

30d 65%

90d 52%

1Y   79%

 

【期权成交量】

期权成交量4.43亿美元,持仓量稳定,目前为39亿美元,市场相对平静。

 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 62.8%, 3m 69.5%, 6m 75.4%

12/13 :1m 59.1%, 3m 67.2%, 6m 73.5%

各期限的IV因为价格拉升而上涨,目前市场规律比较明显,IV会在横盘期间下降,反弹期间企稳,明显上涨时反弹,略滞后于价格移动。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖看涨的力量略强,前几天连续卖出看跌的交易员赚到了。今天成交最高的合约是18日到期的22000call,因为在Greeks上成交了一笔大宗交易。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【期权持仓分布】

年底名义持仓7.49万币,一月底名义持仓4.66万币。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

 

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 69%  

30d 91%

90d 73%

1Y  103%

以太坊今日期权持仓量7.49亿美元,成交量0.43亿美元,以太坊持仓量稳定。

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日  :1m 77%,3m 86%,6m 85%

12/13 :1m 76%,3m 80%,6m 83%

以太坊3月到期的期限IV明显偏高,是做日历价差的好机会,或者直接选择方向也是不错的主意。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,同样是卖出看涨力量强,其他各方力量十分平衡。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓61.7万ETH,3月到期大约是23.3万ETH,交易集中在短期。

【Deribit期权市场播报】1214—3月溢价

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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