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【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

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【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

【每日简评】

自比特币进入短期下降通道后,多方与空方多次对关键点位进行争夺。19000美元经历了10天左右的横盘后,目前又在18000美元僵持不下。僵持不下的结果就是超短期IV超低。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

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【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 52%  

30d 65%

90d 52%

1Y   79%

 

【期权成交量】

期权成交量3.29亿美元,持仓量稳定,目前为34亿美元,市场相对平静。

 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 60.8%, 3m 67.5%, 6m 72.4%

12/11 :1m 61.1%, 3m 67.2%, 6m 72.5%

超短期IV现在超低,市场僵持让日期权卖方敢于卖出。现在短期期权市场和中长期期权市场比较割裂,超短期的IV价值并不大,中长期IV还是比较稳定的,反映市场实际的波动水平。

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖看跌的力量很强,超过50%。

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

【期权持仓分布】

年底名义持仓7.32万币,一月底名义持仓4.59万币,当月持仓量小幅增长,当周期限明显上升,其他期限增仓很少。

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 73%  

30d 90%

90d 74%

1Y  103%

以太坊今日期权持仓量7.25亿美元,成交量0.48亿美元,以太坊持仓量稳定。

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日  :1m 76%,3m 80%,6m 83%

12/11 :1m 78%,3m 81%,6m 85%

以太坊的基差继续缩小,ETH3月到期的期限IV明显偏高,可以做一下回归。

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出看跌力量很强,其他各方力量十分平衡。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓61.9万ETH,3月到期大约是23万ETH。ETH年底持仓大幅增长,几乎是第二大量期限的三倍。

【Deribit期权市场播报】1212—僵持不下

 作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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