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【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

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【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

【每日简评】

自比特币上月底冲击20000美元未果后,价格便进入了下跌趋势,以太坊市场情况类似。阴跌的行情会带来成交量和IV的同时下跌,目前的市场需要一些调整,周末可能会比较平静。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

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【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 52%  

30d 65%

90d 52%

1Y   79%

 

【期权成交量】

期权成交量2.49亿美元,持仓量稳定,目前为38亿美元。期权成交量在进入12月以来,明显低于11月,市场相对平静。

 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 61.1%, 3m 67.2%, 6m 72.5%

12/10 :1m 62.8%, 3m 67.5%, 6m 74.4%

短期IV现在已经比较低了,在市场上平静的时候会有很多卖方加力,现在短期期权市场和中长期期权市场比较割裂。中远期IV小幅下降,这是在反映市场实际的波动水平。

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,备兑卖Call的力量略强。

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

 

 

【期权持仓分布】

年底名义持仓7.23万币,一月底名义持仓4.59万币,当月持仓量增长迅猛,交割越来越近了。

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

 

 

 

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 74%  

30d 90%

90d 74%

1Y  103%

以太坊今日期权持仓量7.25亿美元,成交量0.48亿美元,以太坊持仓量稳定。

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日  :1m 78%,3m 81%,6m 85%

12/10 :1m 73%,3m 80%,6m 85%

以太坊的期限差价在缩小,以太长期维持月底持仓占比超过50% 的情况,使得期限结构十分脆弱。

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,各方力量十分平衡。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓59.4万ETH,3月到期大约是22.9万ETH。以太长期维持月底持仓占比超过50% ,使得所有期限都锚定了这个期限。

【Deribit期权市场播报】1211—阴跌

 作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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