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【Deribit期权市场播报】0413—— 市场回暖

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

比特币大宗交易成交量很大,主要以虚值10%的期权为主,同时近期平值期权的成交明显变多了,整体IV下降趋势已经缓解,以太坊IV进入上涨,整个期权交易市场慢慢活跃起来了。

【BTC期权】

期权成交量10亿美元,期权持仓量为112亿美元。

【历史波动率】

10d 45%

30d 59%

90d 86%

1Y 68%

DVol 85%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 72%, 3m 78%, 6m 80%

4/12:1m 76%, 3m 80%, 6m 81%

比特币多次尝试冲击新高,DVol和IV都在小幅上涨,但从历史上看,即使突破新高IV也不会明显上涨,需要一波带量突破让投资者确信真实性。在RV下降的同时,Dvol和各期限IV在80%一线持续超过两周。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,各方向成交比较均衡,Put Blocks近期成交一直比较多,Call Sells反而比较少。

大宗交易成交量很大,主要以虚值10%期权为主,近期平值期权的成交明显变多了,整个期权交易慢慢活跃起来了。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为6.14万币,6月期限约为4.95万币,短期持仓上升明显。

【ETH期权】

以太坊今日期权成交量1.71亿美元,持仓量33亿美元。

【历史波动率】

10d 88%

30d79%

90d106%

1Y90%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 89%,3m 96%,6m 99%

4/12:1m 84%,3m 92%,6m 96%

以太坊的IV明显的有上升,一方面是因为RV比较稳定,波动还是有的;另一方面,以太坊现在的形态更加强势,IV突破100%不是很难。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看跌期权成交量较大,近一周看跌期权成交都比较强劲。大宗交易集中在短期浅虚值看跌,量不大。

【期权持仓分布】

以太坊目前4月期限大约是29.3万ETH,6月期限大约是40.3万ETH,以太坊仓位有所上升

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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