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【Deribit期权市场播报】0411—— 新高在即

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

比特币和以太坊均处在历史最高点附近,以太坊一度创出历史新高,平静持续不会太久。传统市场和数字货币市场的市场规律差距很大,月周期第三次尝试突破。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 45%

30d 61%

90d 88%

1Y 68%

DVol 82%

【期权成交量】

期权成交量10亿美元,期权持仓量为110亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 68%, 3m 77%, 6m 78%

4/10:1m 74%, 3m 80%, 6m 80%

比特币回到60000上方,Dvol从昨天的72%回升到82%,DVol指数的波动还是比较大的。目前各期限IV全面反弹,主要期限IV回到80%一线。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,多方占据主动,Call Buys和Put Sells占据了接近90%的成交。

大宗交易仍然强劲,主要以平值看跌期权和虚值看涨期权为主,目前Skew的偏转水平已经比较高了,平值和浅虚值的看涨期权并不便宜。

【期权持仓分布】

目前4月期限约为5.9万币,6月期限约为4.9万币,增仓明显。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 93%

30d80%

90d110%

1Y91%

以太坊今日期权成交量1.53亿美元,持仓量32亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 74%,3m 88%,6m 92%

4/10:1m 81%,3m 92%,6m 95%

以太坊昨日创出了历史新高,但市场对这种波动已经习惯了,市场给出的反应是IV小幅上升。各期限IV仍处于历史低位,Skew偏转水平进入年内较高水平。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,卖出看跌期权一枝独秀,独占一半成交。大宗交易回暖,但没有集中的大订单。成交量较大的有几笔年底到期7000+的Call,以及部分当月平值看涨。

【期权持仓分布】

以太坊目前4月期限大约是29万ETH,6月期限大约是39.6万ETH,以太坊仓位变化不大。

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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